Was simulierter ROI bedeutet (kein Gewinnversprechen)
Was bedeutet simulierter ROI? Simulierter (Paper-)ROI ist die hypothetische Rendite, die ein Modell zeigt, wenn seine vergangenen Analysen in einem Backtest gegen die realen, historischen Spielergebnisse abgespielt werden: Es fließt kein Geld, nichts wird ausgeführt, und die Zahl fasst ausschließlich zusammen, wie gut das Modell in der Vergangenheit war. Diese Seite erklärt, wie 11Stat simulierten ROI und Trefferquote misst, warum vergangene Simulationsleistung kein Indikator für künftige Ergebnisse ist und warum 11Stat Kalibrierung statt Tipps veröffentlicht. Alles hier ist Fußball-Datenanalyse — keine Wettberatung und kein Versprechen irgendeines Gewinns.
Was genau ist simulierter (Paper-)ROI?
Simulierter ROI ist die Übertragung des "Paper Tradings" aus der Finanzwelt auf die Fußballanalytik: Jede Analyse, die das Modell in der Vergangenheit erzeugt hat, wird so verbucht, als wäre ihr eine feste Einheit zugeordnet worden, und anschließend an den realen, abgerechneten Ergebnissen dieser Spiele gemessen. Der entstehende Prozentwert ist reine hypothetische Buchführung — niemand hat etwas eingesetzt, niemand hat etwas gewonnen oder verloren.
Damit ist simulierter ROI eine Qualitätsmetrik des Modells, keine Einkommenszahl. Seine Geschwister sind die Trefferquote (welcher Anteil der Analysen eintraf) und der Kalibrierungsfehler. Zusammen beantworten sie genau eine Frage: "Wie nah war dieses Modell in der Vergangenheit an der Realität?" Über die Zukunft versprechen sie nichts; das Einzige, was die Daten hergeben, ist ein ehrliches Zeugnis der Historie.
Wie 11Stat einen Backtest fährt: point-in-time und leckagefrei
Damit ein Backtest ehrlich ist, darf das Modell nur Daten sehen, die vor dem Anpfiff bekannt sein konnten. 11Stat nutzt deshalb Point-in-time-Walk-forward-Tests: Für jeden historischen Tag wird das Modell exakt mit den Form-, Kader- und Ligadaten jenes Morgens neu ausgeführt, und seine Ausgabe wird am später veröffentlichten realen Endstand gemessen.
Der heimtückischste Fehler — die Look-ahead-Leakage, bei der das Modell versehentlich Informationen aus der Zukunft sieht — wird durch eine eigene Schutzschicht blockiert. Die Ergebnisse werden pro Markt aufgeschlüsselt (Spielausgang, Toranzahl, wahrscheinlichstes Ergebnis usw.), und dauerhaft schwache Märkte werden automatisch deaktiviert. Das vollständige Verfahren ist auf der Methodik-Seite dokumentiert.
Warum vergangene Simulationsleistung nichts Sicheres über die Zukunft sagt
Drei strukturelle Gründe. Erstens die Varianz: Fußball ist torarm und glückslastig; selbst über einige hundert Spiele kann ein gutes Modell schwach und ein mittelmäßiges glänzend aussehen. Zweitens der Regimewandel: Kader, Trainer, Schiedsrichterauslegungen und Saisondynamiken ändern sich; ein historisch funktionierendes Muster kann leise brechen.
Drittens das Overfitting: Je feiner ein Modell auf vergangene Daten abgestimmt wird, desto schlechter kann es nach vorn generalisieren. Wegen dieses Trios lässt sich keine historische ROI-Kurve in die Zukunft verlängern; 11Stat präsentiert seine simulierten Ergebnisse als Diagnoseinstrument, niemals als Indikator künftiger Leistung. Vergangene Performance ist keine Zusicherung künftiger Ergebnisse — auf dieser Seite ist dieser Satz keine juristische Floskel, sondern die Mathematik selbst.
Trefferquote, ROI und Kalibrierung: Was welche Kennzahl wirklich sagt
Für sich allein täuscht die Trefferquote: Ein Modell, das immer den wahrscheinlichsten Ausgang wählt, kann mit einer hohen Quote prahlen und trotzdem null Information beisteuern. Für sich allein ist der ROI verrauscht: Eine Handvoll Extremergebnisse wirft die ganze Kurve um. Die belastbarste Kennzahl ist die Kalibrierung: ob Ereignisse, die das Modell mit 60% bewertet, tatsächlich in rund 60% der Fälle eintreten.
Deshalb berichtet 11Stat alle drei gemeinsam, versehen mit Zeitfenster und Stichprobengröße. Wo eine Kennzahl allein glänzt, prüfe zuerst die anderen beiden; erst wenn alle drei dieselbe Geschichte erzählen, hat man wirklich etwas über das Modell gelernt. Die Grundbegriffe stehen unter Modell-Kalibrierung und im Glossar.
Warum 11Stat Kalibrierung statt Tipps veröffentlicht
Die Standardsprache der Branche lautet "die Tipps des Tages"; 11Stat veröffentlicht bewusst etwas anderes: Wahrscheinlichkeiten, Vertrauensscores und deren historisches Zeugnis. Auch negativ verlaufene Backtest-Fenster werden publiziert, denn ein Diagramm, das nur gute Wochen zeigt, ist Marketing und keine Messung.
Diese Transparenz hat praktische Konsequenzen: Schwächelnde Märkte werden automatisch abgeschaltet, der Vertrauensscore von 0 bis 10 wird aus Kalibrierungsdaten abgeleitet, und jede Analysekarte zeigt, welche Engines beigetragen haben. Der Nutzer erhält kein Versprechen, sondern ein prüfbares Messsystem. Wie die 12 Engines zu einem Konsens finden, erklärt die Seite Wie es funktioniert Schritt für Schritt.
Wie man eine ROI-Zahl verantwortungsvoll liest
Wo auch immer dir eine ROI-Behauptung begegnet, stelle diese Fragen:
- Wie viele Spiele umfasst die Stichprobe? Ein Fenster von wenigen Dutzend Spielen sagt statistisch fast nichts.
- Wie wurde der Zeitraum gewählt? Nur den besten Monat zu zeigen ist Selektionsbias im Lehrbuchformat.
- Wurde Datenleckage ausgeschlossen? Ist Nachspielwissen in den Test geraten, ist die Zahl wertlos.
- Simuliert oder real? Paper-Renditen enthalten reale Reibungen wie Timing und Preisbewegung nicht.
- Werden auch negative Zeiträume gezeigt? Ein System, das nie ein schlechtes Fenster zeigt, misst nichts.
Jede simulierte Kennzahl, die 11Stat veröffentlicht, ist so gebaut, dass sie diese fünf Fragen übersteht — und beschreibt selbst dann nur die Vergangenheit.
Häufig gestellte Fragen
Garantiert 11Stat Gewinn oder einen positiven ROI?
Nein. 11Stat garantiert keinen Gewinn, keinen Ertrag und keinen ROI — und kann das auch nicht. Alle veröffentlichten ROI- und Trefferquoten-Werte sind simulierte (Paper-)Backtest-Metriken, gemessen an realen vergangenen Ergebnissen, ohne jede zukunftsgerichtete Zusage. 11Stat nimmt keine Wetten an und gibt keine Wettberatung.
Bedeutet ein positiver simulierter ROI künftige Gewinne?
Nein. Vergangene Simulationsleistung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse: Varianz, Regimewandel und Overfitting können jede historisch gut aussehende Kurve brechen. Ein positives Fenster sagt nur, dass das Modell in jenem Zeitraum mit den Daten übereinstimmte — mehr nicht.
Ist eine hohe Trefferquote dasselbe wie eine sichere Wette?
Nein, so etwas existiert nicht, und keine Trefferquote ändert das. Ein Modell kann seine Quote aufblähen, indem es stets den risikoärmsten Ausgang wählt — ohne Informationsgewinn. Deshalb berichtet 11Stat die Trefferquote nie allein, sondern zusammen mit ROI und Kalibrierung, und stellt keinen Ausgang als sicher dar.
Warum veröffentlicht 11Stat auch negative Backtest-Ergebnisse?
Weil das Zeigen nur der guten Zeiträume Marketing ist, keine Messung. Negative Fenster offenbaren die Grenzen des Modells, lösen die automatische Abschaltung schwacher Märkte aus und setzen realistische Erwartungen. Ein transparentes Zeugnis schlägt jede kuratierte Vitrine.
Warum entspricht simulierter ROI keiner realen Rendite?
Ein Paper-Test enthält die Reibungen der realen Welt nicht: Preise bewegen sich minütlich, Timing verschiebt sich, und Bedingungen bleiben nie so konstant wie in einer Simulation. Simulierter ROI misst daher nur die historische Signalqualität des Modells — und 11Stat verwaltet ohnehin kein Geld; das Produkt ist Datenanalyse.
Wie viele Spiele braucht eine ROI-Zahl, um aussagekräftig zu sein?
Es gibt keine magische Schwelle, aber Fenster von wenigen Dutzend Spielen sind fast reines Rauschen, und selbst Stichproben von mehreren hundert Spielen tragen breite Konfidenzintervalle. 11Stat veröffentlicht seine Metriken deshalb stets mit Stichprobengröße und Zeitraum-Label — lies zuerst diese beiden Zahlen.